Эконометрическое моделирование экономических процессов

«Эконометрическое моделирование экономических процессов»

Курс предназначен для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, стремящихся повысить квалификацию в части использования эконометрического моделирования для проведения научных исследований  экономических процессов.

 

Целями обучения слушателей программы повышения квалификации «Эконометрическое моделирование экономических процессов» являются:

  • развитие навыков математической формализации наблюдаемых экономических явлений и процессов;
  • освоение методов построения уравнений множественной регрессии и систем уравнений, оценки их параметров и определения качества оценивания;
  • построение сценарных прогнозов на основе построенных моделей надлежащего качества;
  • выработка навыков практического использования специализированного программного обеспечения для проведения  эконометрического моделирования.

 

Содержание курса:

Тема 1. Спецификация эконометрической модели

Постановка задачи. Выбор априорного набора показателей. Предварительный анализ данных и взаимосвязей на основе корреляционного анализа. Отбор факторов, выбор вида уравнения. Использование фиктивных переменных для моделирования зависимостей от качественных признаков. Виды моделей, интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных, фиктивные переменные сдвига и наклона.

 

Тема 2 . Нелинейные модели множественной регрессии

Нелинейные модели регрессии. Методы линеаризации. Примеры использования нелинейных моделей. Интерпретация коэффициентов регрессии для нелинейных моделей.

Тема 3. Проблемы построения моделей множественной регрессии

Проблема включения лишних факторов и невключения существенных факторов.

Использование замещающих переменных.

Проблема мультиколлинеарности в модели множественной регрессии.

Проблема гетероскедастичности в моделях регрессии.

Проблема автокорреляции, тест Дарбина-Уотсона. Методы устранения автокорреляции.

Тема 4. Особенности моделирования  временных рядов

Стационарные и нестационарные временные ряды. Проблема «ложных регрессий». Методы устранения нестационарности

Тема 5. Системы эконометрических уравнений

Виды эконометрических моделей. Идентификация системы одновременных уравнений. Методы оценивания системы уравнений

Тема 6. Построение сценарных расчетов

Прогнозирование на основе уравнений регрессии. Интервальный прогноз. Сценарные расчеты

 

Итоговая аттестация:

Промежуточный контроль осуществляется в форме практического задания по каждой теме. Практические задания считать выполненными, если проведены все расчеты, соответствующие заданию и сдан расчетный файл.

Итоговый контроль: тест. На итоговую аттестацию выносятся основные  вопросы, рассмотренные в программе. Тест состоит из 20 вопросов с выбором правильного варианта (одного или нескольких). Аттестация пройдена, если дано более 90% правильных ответов.

 

Рекомендуемая литература:

1.  Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для вузов: Пер. с англ..- 3-е изд..- М.: ИНФРА-М, 2009. (Университетский учебник)

2.  Эконометрика: Учебник для магистров/ Под ред. И.И.Елисеевой.- М.: Юрайт, 2012.

3.  Матюшок В.М., Балашова С.А., Лазанюк И.В. «Основы эконометрического моделирования с использованием Eviews». Издание 2-е, испр. и доп. – М.: изд-во РУДН, 2011.

4.  Балашова С.А., Лазанюк И.В. «Эконометрика в задачах и решениях». – М.: изд-во РУДН, 2014.

 

Электронные ресурсы:

www.gks.ru – портал Федеральной службы государственной статистики РФ

www.cbr.ru – портал Центрального банка РФ

http://data.worldbank.org/ - база данных Мирового банка

http://pwt.econ.upenn.edu/ - база данных для проведения межстрановых сравнений

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: компьютеры, специализированное  программное обеспечение Eviews, раздаточный материал.